• Xenia Alexandrovna và Sandro
• Từ trái qua: Hoàng tử Andrei đứng, Hoàng tử Feodor, Hoàng tử Nikita, Nữ Công tước Xenia Alexandrovna ôm Hoàng tử Vasili, Công chúa Irina ngồi sau lưng, Đại Công tước Alexandru Mihailovici; hàng dưới: Hoàng tử Dmitri và Hoàng tử Rostislav

Ngày 6 tháng 8 năm 1894, ở tuổi 19 Xenia kết hôn với anh họ của bà Đại công tước Alexander Mikhailovich của Nga (hay được biết dưới tên Sandro) người sau này trở thành cố vấn thân cận của anh trai bà Sa hoàng Nicholas II. Hôn lễ diễn ra trong nhà nguyện SS Peter và Paul thuộc Cung điện Peterhof và họ có 7 người con:[11]

• Công chúa Irina Alexandrovna (1895–1970)
• Hoàng tử Andrei Alexandrovich (1897–1981)
• Hoàng tử Feodor Alexandrovich (1898–1968)
• Hoàng tử Nikita Alexandrovich (1900–1974)
• Hoàng tử Dmitri Alexandrovich (1901–1980)
• Hoàng tử Rostislav Alexandrovich (1902–1978)
• Hoàng tử Vasili Alexandrovich (1907–1989)